問答題
⑤某公司持有甲 乙 丙3種股票構(gòu)成的證券組合 3種股票的B系數(shù)分別為2 1 3和0 7 它們的投資額分別為60萬元 30萬元和10萬元 股票市場平均收益率為10 無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5 假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立 要求 I．確定證券組合的預(yù)期收益率 II．若公司為了降低風(fēng)險(xiǎn) 出售部分甲股票 使甲 乙 丙3種股票在證券組合中的投資額分別為10萬元 30萬元和60萬元 其余條件不變 試計(jì)算此時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)收益率
⑤某公司持有甲 乙 丙3種股票構(gòu)成的證券組合 3種股票的B系數(shù)分別為2 1 3和0 7 它們的投資額分別為60萬元 30萬元和10萬元 股票市場平均收益率為10 無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5 假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立 要求 I．確定證券組合的預(yù)期收益率 II．若公司為了降低風(fēng)險(xiǎn) 出售部分甲股票 使甲 乙 丙3種股票在證券組合中的投資額分別為10萬元 30萬元和60萬元 其余條件不變 試計(jì)算此時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)收益率
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