上海住院醫(yī)師醫(yī)學(xué)影像科放射影像科問答題每日一練(2016.11.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題期權(quán)頭寸的Gamma是什么含義？某個(gè)頭寸的Delta為0，而Gamma為一個(gè)很大的負(fù)值，該頭寸的風(fēng)險(xiǎn)是什么？

2.問答題假定6個(gè)月期、12個(gè)月期和24個(gè)月期的零息利率分別為每年5%、6%、6.5%和7%。計(jì)算2年期的債券平價(jià)收益率為多少（債券半年付息一次）？

利用零息利率計(jì)算債券價(jià)格，使債券價(jià)格等于本金的債券息票利率就是債券平價(jià)收益率，等于7.072%。

3.問答題一家公司將在4個(gè)月后收到一筆外幣。選用哪種期權(quán)合約，可以進(jìn)行套期保值？

通過購入四月期的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值。

4.問答題簡述揚(yáng)基債券（Yankeebonds）的特點(diǎn)。

5.問答題遠(yuǎn)期價(jià)格與遠(yuǎn)期合約價(jià)值有什么不同？