期貨從業(yè)期權單項選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網

1 某投資者在5月份以5.5美元／盎司的權利金買入一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看跌期權，又以4.5美元／盎司的權利金賣出一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看漲期權，再以市場價格428.5美元／盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么當合約到期時，該投機者的凈收益是（）。（不考慮傭金）

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2 對看跌期權來說，期權合約標的物的市場價格（）執(zhí)行價格越多，內涵價值越大。

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3 美式期權的期權費比歐式期權的期權費（）。

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4 某交易者買入執(zhí)行價格為3200美元/噸的銅期貨看漲期權，當標的銅期貨價格為3100美元/噸時，則該交易者正確的選擇是（）。

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5 美式期權的期權費比歐式期權的期權費（）。

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