單項(xiàng)選擇題關(guān)于預(yù)期損失，以下表述正確的是（）

A.預(yù)期損失，又稱在險(xiǎn)價(jià)值、尾部損失、條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
B.預(yù)期損失是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
D.預(yù)期損失是一個(gè)分位值


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的歷史模擬法，以下表述錯(cuò)誤的是（）

A.該方法假設(shè)市場(chǎng)未來(lái)的變化方向與市場(chǎng)的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
B.計(jì)算時(shí)無(wú)須事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布
C.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算方法
D.以最近發(fā)生過(guò)的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來(lái)源

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于主動(dòng)比重指標(biāo)，以下表述正確的是（）

A.主動(dòng)比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會(huì)比基準(zhǔn)差別越小
B.主動(dòng)比重指標(biāo)常用于分析債券型基金
C.主動(dòng)比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績(jī)表現(xiàn)會(huì)與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動(dòng)比重為0意味著該投資組合實(shí)質(zhì)上是一個(gè)指數(shù)基金

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于主動(dòng)比重的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以適當(dāng)?shù)姆绞狡x基準(zhǔn)
B.主動(dòng)比重常用于分析追求絕對(duì)收益的股票型基金
C.投資組合與基準(zhǔn)不同則其業(yè)績(jī)表現(xiàn)不一定與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動(dòng)比重用來(lái)衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的偏離程度

4.單項(xiàng)選擇題某年底資金面持續(xù)緊張，貨幣市場(chǎng)利率快速上行，疊加信用風(fēng)險(xiǎn)事件不斷爆出，債券市場(chǎng)大幅調(diào)整，貨幣市場(chǎng)利率大幅上行導(dǎo)致貨幣基金吸引力下降，機(jī)構(gòu)投資者短期集中大額贖回，個(gè)別貨幣基金面臨流動(dòng)性壓力。關(guān)于上述事件中基金的投資風(fēng)險(xiǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是（）

A.資金面緊張、貨幣市場(chǎng)利率上行對(duì)基金造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范疇
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)、信用等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理的缺陷必然導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.機(jī)構(gòu)持有人占比和結(jié)構(gòu)會(huì)影響基金的流動(dòng)性
D.基金經(jīng)理要管理信用風(fēng)險(xiǎn)，降低信用風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)基金的影響

最新試題

合格境外機(jī)構(gòu)投資者委托境內(nèi)公司在我國(guó)從事證券買(mǎi)賣業(yè)務(wù)取得的收入的增值稅處理為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在我國(guó)，場(chǎng)內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所開(kāi)辦的國(guó)債標(biāo)準(zhǔn)回購(gòu)業(yè)務(wù)，參與者包括（）。Ⅰ.機(jī)構(gòu)投資者Ⅱ.企業(yè)Ⅲ.政府Ⅳ.個(gè)人投資者

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）是指在給定的風(fēng)險(xiǎn)水平下使得期望收益最大化的投資組合，在給定的期望收益率上使風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)計(jì)算主動(dòng)收益的（），便可以得出主動(dòng)投資者的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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近來(lái)國(guó)內(nèi)多起“老鼠倉(cāng)”案件得到依法審理，對(duì)于基金從業(yè)人員的法律意識(shí)及道德觀念培養(yǎng)具有積極作用，這說(shuō)明（）。

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關(guān)于市盈率，以下表述正確的是（）。

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證監(jiān)會(huì)行政處罰數(shù)量最多的案件類型是（）。

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養(yǎng)老目標(biāo)基金投資策略不包括（）。

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各國(guó)對(duì)專業(yè)投資者的劃分標(biāo)準(zhǔn)基本都體現(xiàn)在（）。Ⅰ.業(yè)務(wù)資質(zhì)Ⅱ.資產(chǎn)規(guī)模Ⅲ.投資經(jīng)驗(yàn)Ⅳ.金融市場(chǎng)知識(shí)Ⅴ.投資時(shí)長(zhǎng)

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若某投資者投資于某基金，假設(shè)月度目標(biāo)收益率為2%，該基金從第一期到第六期的收益率依次為1%、3%、-5%、4％、-2%、-3%，則該基金在這段期間的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題