單項(xiàng)選擇題

一個(gè)客戶以92.50的價(jià)格長期持有3月份的國庫券。為了在利率上升時(shí)保護(hù)自己，他在92的價(jià)格時(shí)進(jìn)入了賣出止損點(diǎn)。觸發(fā)止損，在92的價(jià)格平倉。損失金額（不含傭金）為（）

A.$5000
B.$1250
C.$5250
D.$1125

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單項(xiàng)選擇題

期貨合約息差所需的幅度，較凈多頭或凈空頭合約所需的幅度為低，原因如下（）

A.價(jià)差與對沖風(fēng)險(xiǎn)相同
B.凈多頭或凈空頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)大于息差
C.所有的價(jià)差都是由套期保值者完成的
D.上述皆是

單項(xiàng)選擇題

一名投機(jī)者在芝加哥期貨交易所購買了兩份膠合板合約（76.032MSF）。價(jià)格上漲1.4e（1400點(diǎn)），他通過賣出這兩份合同抵消了損失。每份合同的傭金是30美元。投機(jī)者在這兩份合約上的凈利潤為（）

A.$21228.80
B.$2068.88
C.$2098.88
D.$1064.44

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