單項選擇題零貝塔證券的預(yù)期收益率是什么（）？

A.市場收益率
B.零收益率
C.負收益率
D.無風(fēng)險收益率


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1.單項選擇題測度分散化資產(chǎn)組合中某一證券的風(fēng)險用的是（）

A.特有風(fēng)險
B.收益的標(biāo)準(zhǔn)差
C.再投資風(fēng)險
D.貝塔值

2.單項選擇題下面對資產(chǎn)組合分散化的說法哪些是正確的（）

A、適當(dāng)?shù)姆稚⒒梢詼p少或消除系統(tǒng)風(fēng)險
B、分散化減少資產(chǎn)組合的期望收益，因為它減少了資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險
C、當(dāng)把越來越多的證券加入到資產(chǎn)組合當(dāng)中時，總體風(fēng)險一般會以遞減的速率下降
D、除非資產(chǎn)組合包含了至少30只以上的個股，否則分散化降低風(fēng)險的好處不會充分地發(fā)揮出來

3.單項選擇題資本配置線由直線變成曲線，是什么原因造成的（）

A.風(fēng)險回報率上升
B.借款利率高于貸款利率
C.投資者風(fēng)險承受力下降
D.無風(fēng)險資產(chǎn)的比例上升

5.單項選擇題從直的向彎曲的變化的資本配置線是（）的結(jié)果？

A.酬報-波動性比率增加
B.借款利率超過貸款利率
C.投資者的風(fēng)險忍受能力下降
D.增加資產(chǎn)組合中無風(fēng)險資產(chǎn)的比例