單項(xiàng)選擇題

根據(jù)CAPM模型，貝塔值為1.0，阿爾法值為0的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為（）

A.在RM和Rf之間
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率Rf
C.（RM-Rf）
D.市場(chǎng)預(yù)期收益率RM

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單項(xiàng)選擇題

下列哪一現(xiàn)象為駁斥半強(qiáng)有效市場(chǎng)假定提供了依據(jù)（）

A.平均說來，共同基金的管理者沒有獲得超額利潤(rùn)
B.在紅利大幅上揚(yáng)的消息公布以后買入股票，投資者不能獲得超額利潤(rùn)
C.市盈率低的股票傾向于有較高的收益
D.無論在哪一年，都有大約50%的養(yǎng)老基金優(yōu)于市場(chǎng)平均水平

單項(xiàng)選擇題

按照CAPM模型，假定市場(chǎng)預(yù)期收益率=15%，無風(fēng)險(xiǎn)利率=8%，XYZ證券的預(yù)期收益率=17%，XYZ的貝塔值=1.25，以下哪種說法正確（）

A.X、Y、Z被高估
B.X、Y、Z是公平定價(jià)
C.X、Y、Z的阿爾法值為-0.25%
D.X、Y、Z的阿爾法值為0.25%