單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型認為資產(chǎn)組合的收益率最好用來解釋（）

A.經(jīng)濟因素
B.個別風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散化
E.以上各項均不準(zhǔn)確


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2.單項選擇題無風(fēng)險收益率為0.07，市場期望收益率為0.15。證券X期望收益率為0.12，貝塔值為1.3。那么你應(yīng)該（）

A.買入X，因為它被高估了
B.賣空X，因為它被高估了
C.賣空X，因為它被低估了
D.買入X，因為它被低估了
E.以上各項均不準(zhǔn)確，因為它的定價公平

3.單項選擇題根據(jù)CAPM模型，一個證券的價格為公平市價時（）

A.貝塔為正值
B.阿爾法為零
C.貝塔為負值
D.阿爾法為正
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題證券市場線是（）

A.對充分分散化的資產(chǎn)組合，描述期望收益與貝塔的關(guān)系
B.也叫資本*市場線
C.與所有風(fēng)險資產(chǎn)有效邊界相切的線
D.表示出了期望收益與貝塔關(guān)系的線
E.描述了單個證券收益與市場收益的關(guān)系

5.單項選擇題某個證券的市場風(fēng)險貝塔，等于（）

A.該證券收益與市場收益的協(xié)方差除以市場收益的方差
B.該證券收益與市場收益的協(xié)方差除以市場收益的標(biāo)準(zhǔn)差
C.該證券收益的方差除以它與市場收益的協(xié)方差
D.該證券收益的方差除以市場收益的方差
E.以上各項均不準(zhǔn)確