單項選擇題考慮單指數(shù)模型，某只股票的阿爾法為0%。市場指數(shù)的收益率為16%。無風(fēng)險收益率為5%。盡管沒有個別風(fēng)險影響股票表現(xiàn)，這只股票的收益率仍超出無風(fēng)險收益率11%。那么這只股票的貝塔值是多少？（）

A.0.67
B.0.75
C.1.0
D.1.33
E.1.50


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1.單項選擇題單指數(shù)模型用以代替市場風(fēng)險因素的是（）

A.市場指數(shù)，例如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
B.經(jīng)常賬戶的赤字
C.GNP的增長率
D.失業(yè)率
E.以上各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題投資分散化加強時，資產(chǎn)組合的方差會接近（）

A.0
B.1
C.市場組合的方差
D.無窮大
E.以上各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)（）

A.所有的投資者都是價格的接受者
B.所有的投資者都有相同的持有期
C.投資者為資本所得支付稅款
D.A和B正確
E.A、B和C都正確

4.單項選擇題市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價將和以下哪一項成比例？（）

A.投資者整體的平均風(fēng)險厭惡程度
B.市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險即它的方差
C.用貝塔值測度的市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險
D.A和B
E.A和C

5.單項選擇題標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值都是用來測度風(fēng)險的，它們的區(qū)別在于（）

A.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B.貝塔值只測度系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險的測度
C.貝塔值只測度非系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險的測度
D.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差只測度系統(tǒng)風(fēng)險
E.貝塔值是整體風(fēng)險的測度，標(biāo)準(zhǔn)差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險