單項選擇題有兩個模型，其中（）描述了所有資產都遵循的期望收益率-貝塔值之間的關系，（）則提出這個關系僅有少量證券不遵守，其余大多數仍是成立的。

A.APT，CAPM
B.APT，OPM
C.CAPM，APT
D.CAPM，OPM
E.以上各項均不準確


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1.單項選擇題利用證券定價錯誤獲得無風險收益稱作（）

A.套利
B.資本資產定價
C.因素
D.基本分析
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題如果投資者能夠構造一個收益確定的資產組合，就出現了套利機會。這樣的資產組合有（）

A.正投資
B.負投資
C.零投資
D.以上各項均正確
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題哪個模型沒有說明如何確定因素資產組合的風險溢價？（）

A.CAPM
B.多因素APT
C.CAPM和多因素APT
D.CAPM和多因素APT都不是
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題（）說明了期望收益和風險之間的關系。

A.APT
B.CAPM
C.APT和CAPM
D.既不是APT也不是CAPM
E.還沒有這樣的定價模型

5.單項選擇題CAPM模型假設與風險來源相關的因素僅為（）。

A.行業(yè)因素
B.勞動力收入
C.股票收益率的變動
D.財務危機
E.企業(yè)收益率的標準差