問答題

【案例分析題】某英國公司從美國進口設備，價值100萬美元，90天后付款，當日倫敦市場外匯牌價為：即期匯率1.6068/76，三個月遠期升水0.9/0.93.試問該公司為防止美元匯率上漲的風險，應該如何使用配對法和遠期外匯交易法簡述每種方法的操作過程和效果.

答案：（1）采用同種外匯嚴格配對法，即簽訂一筆90天后收款金額為100萬美元的出口合同，這樣可以同時消除時間風險和價值風險；如...

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【案例分析題】1999年1月，美國A公司與日本某公司簽訂了從日本進口聚氯乙烯的合同，以日元計價，貨值5億日元，交貨期不遲于3月下旬，當時，東京市場日元對美元的牌價為：即期匯率美元/日元120/123，三個月遠期118/120.進出口商雙方協(xié)定，出口商將貨物墳船后，憑其交付的有關憑證，A公司要立即電匯付款.為防止日元匯價上漲，A公司想比較遠期合同，美式期權和歐式期權三種防范外匯風險的方法，最后再決定采取哪種防險方法.作為A公司的外匯風險管理顧問，請你做出分析和建議.

答案：（1）采取遠期合同法，A公司需要購買5億元的三個月遠期日元.由于A公司是用美元向銀行購買日元，所以適用銀行的美元買入價，...

【案例分析題】大眾汽車公司向花旗銀行申請一筆5億美元的銀團貸款，以花旗銀行為牽頭行.貸款期限為10年，從第5年末開始分11次還款，每半年還款一次，附加利率為0.75%，管理費0.625%代理費每年4萬美元，雜費8萬美元，承擔費0.5%.如果協(xié)議簽訂后立即全額提款，不付承擔費這筆貸款的實際年限，實際附加利率，實際管理費率和實際代理費率.

答案：這筆貸款的實際年限是7.5年，實際附加利率是0.75%，實際管理費率為0.083%，實際代理費率是0.011%.