問答題久期的概念起源于證券投資組合理論。當(dāng)時僅僅是將其作為測量債券持續(xù)期限的一種手段,并未引起人們多少重視。進(jìn)入20世紀(jì)80年代后,久期這一概念開始被廣泛地用于財務(wù)、金融與投資領(lǐng)域。銀行家們將其作為分析市場利率變動對銀行凈值影響的一種分析手段。試分析久期缺口管理的利弊。

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4.單項選擇題下列哪項資產(chǎn)可以視為商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)。()

A.1個月到期的浮動利率債券
B.2年期的固定收益證券
C.1年期的固定利率貸款
D.5年期的浮動利率貸款

5.多項選擇題關(guān)于久期和利率敏感性的關(guān)系,正確的是:()

A.資產(chǎn)價格的變動率與久期或修正久期成反比。
B.在收益率變動大小確定的情況下,資產(chǎn)價格變化大小與資產(chǎn)的價格和修正久期的乘積成正比。
C.在收益率變動相同的情況下,久期或修正久期較大的資產(chǎn),其價格的變化率也較大,相應(yīng)的利率風(fēng)險也就越小。
D.如果考慮利率風(fēng)險的控制問題,就應(yīng)選擇久期或者是修正久期較短的資產(chǎn)。