單項(xiàng)選擇題夏普、特雷納和詹森資產(chǎn)組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是從資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)衍生出來(lái)的,()。

A.因此用哪個(gè)測(cè)度評(píng)估資產(chǎn)組合管理者是無(wú)關(guān)緊要的
B.但是夏普和特雷納測(cè)度利用不同的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度,因此這些測(cè)度隨對(duì)投資方案是否正確而變化
C.因此,所有都測(cè)度了資產(chǎn)組合的特征
D.a和b
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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4.單項(xiàng)選擇題()用資產(chǎn)組合的平均超額收益除以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)測(cè)度對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡的回報(bào)。

A.夏普測(cè)度
B.特雷納測(cè)度
C.詹森測(cè)度
D.估價(jià)比率測(cè)度
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題在測(cè)度不同基金管理者的相對(duì)業(yè)績(jī)時(shí),計(jì)算傾向于用的收益率是()。

A.內(nèi)部收益率
B.算術(shù)平均
C.資金加權(quán)
D.時(shí)間加權(quán)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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