單項選擇題在相同的到期日下，零息票債券久期值（）折價債券久期值。
A.大于
B.小于
C.等于
D.二者無法比較
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1.單項選擇題在期貨交易中（）是會員單位對每筆新開倉交易必須交納的保證金。
A.基礎保證金
B.初始保證金
C.追加保證金
D.變更追加保證金
2.單項選擇題最早出現(xiàn)的金融期貨是（）
A.外匯期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.利率期貨
D.黃金期貨
3.單項選擇題在FRA.交易中，參考利率確定日與結算日的時間相差（）日。
A.1
B.2
C.3
D.4
4.單項選擇題在利用期貨合約進行套期保值時，如果預計期貨標的資產(chǎn)的價格上漲則應（）。
A.買入期貨合約
B.賣出期貨合約
C.買入期貨合約的同時賣出期貨合約
D.無法操作
5.單項選擇題FRA合約是由銀行提供的（）市場。
A.場外交易
B.場內(nèi)交易
C.網(wǎng)上交易
D.電話交易
最新試題
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
題型：判斷題
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
題型：判斷題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
題型：判斷題
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
題型：判斷題
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
題型：判斷題
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
題型：判斷題
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
題型：判斷題
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
題型：判斷題
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
題型：判斷題
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
題型：判斷題