問答題

【簡答題】列出計(jì)算利率期貨合約的利潤或損失公式，并能夠結(jié)合所給條件計(jì)算利潤或損失

答案：利率期貨合約的利潤或損失公式為：
利潤／損失 = 波動(dòng)數(shù)x波動(dòng)值x合約數(shù)
而，波...

你可能感興趣的試題

【簡答題】資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口的計(jì)算公式及其含義。

答案：

【簡答題】何為利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率變動(dòng)對(duì)銀行利潤有何影響？

答案：利率敏感性缺口，是指利率敏感型資產(chǎn)與利率敏感型負(fù)債之間的差額。缺口分析是銀行計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)最早使用的方法之一，目前銀行界仍...