單項選擇題你買進了一張IBM3月份執(zhí)行價格為100美元的看跌期權(quán)合約,合約價格為6美元。從這個策略中你能得到的最大利潤是()。

A.10000美元
B.10600美元
C.9400美元
D.9000美元
E.上述各項均不準確


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1.單項選擇題一股票的看跌期權(quán)的價值是與以下因素積極相關(guān)的,除了()。

A.到期日
B.執(zhí)行價格
C.股價
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準確

2.單項選擇題以下所有的因素都會影響股票期權(quán)的價格,除了()。

A.無風(fēng)險利率
B.股票的風(fēng)險
C.到期日
D.股票的預(yù)期收益率
E.上述各項均不準確

3.單項選擇題到期之前,一個看漲期權(quán)的時間價值等于()。

A.零
B.實際的看漲期權(quán)價格減去期權(quán)的內(nèi)在價值
C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價值
D.實際的看漲期權(quán)價格加上期權(quán)的內(nèi)在價值
E.上述各項均不準確

5.單項選擇題保護性看跌期權(quán)策略是()。

A.多頭看跌期權(quán)價格加上標的資產(chǎn)的多頭頭寸
B.同種資產(chǎn)的多頭看跌期權(quán)價格加上多頭看漲期權(quán)價格
C.同種資產(chǎn)的多頭看漲期權(quán)價格加上空頭看跌期權(quán)價格
D.同種資產(chǎn)的多頭看跌期權(quán)價格加上空頭看漲期權(quán)價格
E.上述各項均不準確