問答題重新考慮兩狀態(tài)模型中套期保值率的確定。我們證明了半股股票就可以對沖一份期權(quán)的頭寸。那么，執(zhí)行價格為下列各值時：115，100，75，50，25，10，套期保值率為多少？隨著期權(quán)實值程度的提高，套期保值率會如何變化？
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1.單項選擇題假定無風(fēng)險利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看漲期權(quán)風(fēng)險較高（）。
A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足
2.單項選擇題假定無風(fēng)險利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看漲期權(quán)風(fēng)險較高（）。
A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足
3.單項選擇題假定無風(fēng)險利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看漲期權(quán)到期期限較短（）。
A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足
4.單項選擇題假定無風(fēng)險利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看跌期權(quán)價格較低（）。
A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足
5.單項選擇題假定無風(fēng)險利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看跌期權(quán)價格較低（）。
A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足
最新試題
合資型結(jié)構(gòu)的項目公司中依據(jù)（）享有對公司的控制權(quán)和收益權(quán)。
題型：單項選擇題
債券融資與股票融資的成本不同，二者關(guān)系是（）
題型：單項選擇題
投資項目多方案技術(shù)比選，正確的說法（）
題型：多項選擇題
（）指項目投資者或者與項目利益有關(guān)的第三方所提供的一種從屬性債務(wù)。
題型：單項選擇題
股票（）發(fā)行通常在以現(xiàn)有股東分?jǐn)傂问桨l(fā)行股票時采用這種方式，且必須經(jīng)股東大會的特別決議認(rèn)可。
題型：單項選擇題
（）風(fēng)險指公司負(fù)債利率上升，導(dǎo)致公司資金成本增加，從而降低公司經(jīng)營收益的風(fēng)險。
題型：單項選擇題
項目融資模式有以（）合同為依據(jù)的融資、以產(chǎn)品償還的融資、以BOT方式融資。
題型：單項選擇題
正確進行融資決策的標(biāo)志是首先應(yīng)該確定（）
題型：單項選擇題
以下屬于投資環(huán)境因素調(diào)查內(nèi)容的有（）
題型：多項選擇題
利用財務(wù)杠桿企業(yè)舉債可提高自有資金的收益率，但增加了（）風(fēng)險。
題型：單項選擇題