單項選擇題假設(shè)某證券組合由證券A和證券B組成，它們在組合中的投資比例分別為40%和60%，它們的β系數(shù)分別為1.2和0.8，則該證券組合的β系數(shù)為（）。

A.0.96
B.1
C.1.04
D.1.12


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1.單項選擇題在CAPM的實際應(yīng)用中，由于通常不能確切的知道市場證券組合的構(gòu)成，因此一般用（）來代替。

A.部分證券
B.有效邊界的端點
C.某一市場指數(shù)
D.預(yù)期收益最高的有效組合

2.單項選擇題β系數(shù)表示的是（）。

A.市場收益率的單位變化引起證券收益率的預(yù)期變化幅度
B.市場收益率的單位變化引起無風(fēng)險利率的預(yù)期變化幅度
C.無風(fēng)險利率的單位變化引起證券收益率的預(yù)期變化幅度
D.無風(fēng)險利率的單位變化引起市場收益率的預(yù)期變化幅度

3.單項選擇題如果用圖描述資本市場線（CML），則坐標平面上，橫坐標表示（），縱坐標表示（）。

A.證券組合的標準差；證券組合的預(yù)期收益率
B.證券組合的預(yù)期收益率；證券組合的標準差
C.證券組合的β系數(shù)；證券組合的預(yù)期收益率
D.證券組合的預(yù)期收益率；證券組合的β系數(shù)

4.單項選擇題CAPM的一個重要特征是在均衡狀態(tài)下，每一種證券在切點組合T中的比例（）。

A.相等
B.非零
C.與證券的預(yù)期收益率成正比
D.與證券的預(yù)期收益率成反比

5.單項選擇題引入無風(fēng)險貸出后，有效邊界的范圍為（）。

A.仍為原來的馬柯維茨有效邊界
B.從無風(fēng)險資產(chǎn)出發(fā)到T點的直線段
C.從無風(fēng)險資產(chǎn)出發(fā)到T點的直線段加原馬柯維茨有效邊界在T點上方的部分
D.從無風(fēng)險資產(chǎn)出發(fā)與原馬柯維茨有效邊界相切的射線