關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時(shí)有（）合約在交易。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

以下說法正確的是（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。