無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

以下設有每日價格波動限制的有（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）