股指期貨自身的特殊性有（）。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。

以下說法正確的是（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。