上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

以下說法正確的是（）。