滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

以股票和股票指數(shù)為標的資產的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

以下說法正確的是（）。