A、期權(quán)價(jià)格與股票價(jià)格
B、期權(quán)價(jià)格與行權(quán)價(jià)格
C、期權(quán)隱含波動(dòng)率與行權(quán)價(jià)格
D、期權(quán)隱含波動(dòng)率與股票價(jià)格
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A、兩者都是期權(quán)義務(wù)方
B、備兌股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略中，投資者需要持有股票來擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
C、賣出開倉(cāng)中，投資者需要繳納履約保證金作為期權(quán)合約擔(dān)保
D、由于保證金制度，賣出開倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)和收益被縮小
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實(shí)值
D、無法確定
A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價(jià)格無關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
A、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
B、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
A、實(shí)值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
最新試題
賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元，請(qǐng)計(jì)算賣出該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。