A、結算參與人結算準備金余額小于零，且未在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標的不足，除權除息日沒有補足標的證券或未對不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的，且未對超出部分平倉
D、結算準備金余額大于零但低于結算準備金最低余額
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A.認購期權價格減去標的證券現(xiàn)價等于行權價減去認沽期權的價格
B.認購期權價格加上白哦的證券現(xiàn)價等于認沽期權的價格與行權價的現(xiàn)值之和
C.認購期權價格減去行權價等于認沽期權的價格減去標的證券現(xiàn)價
D.認購期權價格與行權價的現(xiàn)值之和等于認沽期權的價格加上標的證券現(xiàn)價
A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標的、不同行權價的認沽期權
C、買入股票
D、買入相同行權價、相同標的、不同期限的認沽期權
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期權權利方開倉時需繳納初始保證金
B、備兌開倉時可用部分合約標的充當保證金
C、備兌開倉只能使用現(xiàn)金作為初始保證金
D、投資者賣出期權開倉時收取的保證金為初始保證金
A、行權，9元賣出股票
B、被行權，9元買進股票
C、被行權，8.8元買進股票
D、行權，8.8元買進股票
A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
A、買入認購期權
B、賣出認購期權
C、買入認沽期權
D、賣出認沽期權
A、1.2；-0.8
B、1.6；-0.4
C、2；-2
D、以上均不正確
A、買入PL，賣出PH
B、買入PL，買入PH
C、賣出PL，賣出PH
D、賣出PL，買入PH
A、-2
B、2
C、5
D、7
最新試題
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
期權組合的Theta指的是（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
賣出跨式期權是指（）。
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。