單項選擇題投資者預期甲股票在一個月內將會維持不變或小幅上漲，打算賣出一份股票的認沽期權以賺取權利金，該股票前收盤價為50元，合約單位1000，他所選擇的是一個月到期，行權價格為48元，權利金為3元的認購合約，則他每張合約所需的維持保證金為（）元。
A、48000
B、15500
C、13500
D、7800
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1.單項選擇題假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的前結算價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金最近接近于（）元。
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
2.單項選擇題客戶、交易參與人持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內平倉，交易所會采取哪種措施（）。
A、提高保證金水平
B、強行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施
3.單項選擇題波動率微笑指期權隱含波動率與行權價格之間的關系對于股票期權來說（）。
A、行權價格越高，波動率越大
B、行權價格越高，波動率越小
C、行權價格越低，波動率越小
D、行權價格越接近標的證券價格，波動率越小
4.單項選擇題滿足期權平價關系的認購認沽期權需要滿足的條件不包括（）。
A、到期時間一致
B、行權價一致
C、標的股票一致
D、權利金一致
5.單項選擇題投資者賣出了認購期權，那么為了對沖股價上漲帶來的合約風險，可采取的策略是（）。
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約倉數(shù)
D、減持合約倉數(shù)
最新試題
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
題型：單項選擇題
期權組合的Theta指的是（）。
題型：單項選擇題
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
題型：單項選擇題
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
題型：單項選擇題
賣出跨式期權是指（）。
題型：單項選擇題
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
題型：單項選擇題
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
題型：單項選擇題
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
題型：單項選擇題
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
題型：單項選擇題