A、分別買入一份較低、較高行權價的認購期權,同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
B、分別賣出一份較低、較高行權價的認購期權,同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
C、分別買入一份較低、較高行權價的認沽期權,同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
D、分別賣出一份較低、較高行權價的認沽期權,同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
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A、看漲股票,買入認購期權
B、強烈看漲,合成期貨多頭
C、溫和看漲,垂直套利
D、溫和看漲,買入蝶式期權
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
最新試題
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權,兩個月期權到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。
行權價為50元的認購期權,權利金為3元,到期時標的證券價格為52元,請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點()。
股票認購期權初始保證金的公式為:認購期權義務倉開倉初始保證金={前結(jié)算價+Max(x×合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%×合約標的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。
假設期權標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權價為11元的認沽期權的結(jié)算價為2.3元,則每張期權合約的維持保證金應為()元。
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的?()
假設股票價格為20元,以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元,假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認沽期權的價格應為()元。
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權,不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點是()元。
假設期權標的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權價為1.8元的認購期權的權利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權合約的初始保證金應為()元。