A、0；0
B、1；1
C、0；1
D、1；0
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A.期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對(duì)等上不同
B.期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價(jià)計(jì)算方式上不同
C.期權(quán)義務(wù)方在交易中與期貨類(lèi)似，也需要進(jìn)行保證金交易
D.期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類(lèi)似，也需要進(jìn)行保證金交易
A.實(shí)值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.平直期權(quán)和虛值期權(quán)
A、10
B、15
C、20
D、25
A、實(shí)值
B、虛值
C、平值
D、所有的
A、變大
B、變小
C、沒(méi)有影響
D、以上均不正確
A、當(dāng)合約到期時(shí)，無(wú)論該股票市場(chǎng)價(jià)格是多少，投資者可以按照每股16元的價(jià)格賣(mài)出該股票
B、當(dāng)合約到期時(shí)，無(wú)論該股票市場(chǎng)價(jià)格是多少，投資者必須按照每股16元的價(jià)格賣(mài)出該股票
C、當(dāng)合約到期時(shí)，無(wú)論該股票市場(chǎng)價(jià)格是多少，投資者可以按照每股18元的價(jià)格賣(mài)出該股票
D、當(dāng)合約到期時(shí)，無(wú)論該股票市場(chǎng)價(jià)格是多少，投資者必須按照每股18元的價(jià)格賣(mài)出該股票
A.行權(quán)價(jià)格
B.權(quán)利金
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.結(jié)算價(jià)
A.是期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格
B.是期權(quán)買(mǎi)方付給賣(mài)方的費(fèi)用
C.是期權(quán)買(mǎi)方面臨的最大損失（不考慮交易費(fèi)用）
D.是行權(quán)價(jià)格的一個(gè)固定比率
A、9.9元
B、10.1元
C、11.9元
D、12.1元
A、12
B、13
C、30
D、26
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
期權(quán)買(mǎi)方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶(hù)透支情況及被行權(quán)方證券賬戶(hù)中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶(hù)中的部分資金。
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開(kāi)倉(cāng)策略的成本是（）元。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）