A、15.2元
B、16.8元
C、17元
D、13.2元
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A、行權(quán)價(jià)
B、到期日
C、看漲或看跌
D、認(rèn)購(gòu)或者認(rèn)沽
A、投資者自行平倉(cāng)
B、強(qiáng)行平倉(cāng)
C、備兌持倉(cāng)轉(zhuǎn)化為普通持倉(cāng)
D、現(xiàn)金結(jié)算
A、備兌買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)
B、備兌買入認(rèn)沽期權(quán)開倉(cāng)
C、備兌賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)
D、備兌賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉(cāng)
A、標(biāo)的資產(chǎn)不同
B、權(quán)利與義務(wù)不對(duì)稱
C、定價(jià)時(shí)采用的市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不同
D、是否是場(chǎng)內(nèi)交易
A、標(biāo)的價(jià)格
B、行權(quán)價(jià)
C、波動(dòng)率
D、公司盈利
最新試題
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉(cāng)策略的成本是（）元。
下列關(guān)于期權(quán)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
備兌開倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
期權(quán)合約面值是指（）
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
某投資者初始持倉(cāng)為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）