A.期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)力達成的合約，其中一方有權(quán)向另一方在約定的時間以約定的價格買入或賣出約定數(shù)量的標(biāo)的證券
B.在期權(quán)交易中，買方是權(quán)利的持有方，通過向期權(quán)的賣方支付一定的費用（期權(quán)費或權(quán)利金），獲得權(quán)利，有權(quán)向賣方在約定的時間以約定的價格買入或賣出約定數(shù)量的標(biāo)的證券
C.期權(quán)的賣方?jīng)]有權(quán)利，但要承擔(dān)義務(wù)
D.買方通常也被稱為短倉方
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、-8萬元
B、-10萬元
C、-9.52萬元
D、-0.48萬元
A.只在交易日日終測算
B.針對認購期權(quán)
C.觸發(fā)條件對應(yīng)的合約標(biāo)的總數(shù)超過合約標(biāo)的流通股本的30%
D.一旦限制開倉，備兌開倉指定也被禁止
A、保險策略的盈虧平衡點=買入股票成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、股票價格高于盈虧平衡點時，投資者可盈利
C、股票價格低于盈虧平衡點時，投資者發(fā)生虧損
D、股票價格相對于盈虧平衡點越低，投資者的虧損越大
A、備兌開倉
B、備兌平倉
C、買入平倉
D、賣出平倉
A、備兌開倉到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B、備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價值
C、備兌開倉到期日損益=賣出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價值
D、備兌開倉到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
最新試題
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。