A、0
B、權(quán)利金
C、行權(quán)價格
D、沒有上限
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A、行權(quán)
B、平倉
C、放棄行權(quán)
D、強制行權(quán)
A、若標的證券價格上升至“行權(quán)價格+權(quán)利金”，則達到盈虧平衡點
B、若到期日證券價格高于行權(quán)價，投資者買入認購期權(quán)的收益=證券價格-行權(quán)價-付出的權(quán)利金
C、若到期日證券價格低于或等于行權(quán)價，投資者買入認購期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
D、投資者買入認購期權(quán)的虧損是無限的
A、11，-1
B、10，0.5
C、10，-1
D、11，0.5
A、11，0.5
B、12，0.5
C、12，-0.5
D、11，-0.5
A、期權(quán)買方到期日放棄權(quán)利后，倉位仍然存在
B、期權(quán)被行權(quán)后，倉位將不再存在
C、期權(quán)買方到期日放棄權(quán)利后，倉位將不再存在
D、平倉后投資者不再持有任何倉位，也不再有任何權(quán)利
A、利用杠桿獲得標的上漲時的收益
B、看漲股票又擔心下行風險，鎖定最大損失
C、形成保護性策略
D、以上均不正確
A、盈利32000元
B、損虧32000元
C、盈利48000元
D、損虧48000元
A、盈利32000元
B、虧損32000元
C、盈利48000元
D、虧損48000元
A、C1行權(quán)，C2不行權(quán)
B、C1行權(quán)，C2行權(quán)
C、C1不行權(quán)，C2不行權(quán)
D、C1不行權(quán)，C2行權(quán)
A、15000
B、20000
C、25000
D、以上均不正確
最新試題
股票價格波動率的下降有利于認沽期權(quán)賣方。
某投資者買入1張行權(quán)價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認沽期權(quán)，權(quán)利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為（）
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。
認購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算，以下描述正確的是（）。
關(guān)于賣出認購期權(quán)的運用場景，以下說法不正確的有（）。
對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元，則買入開倉該認沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為10.5元，那么該認沽期權(quán)持有到期的利潤率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。
認購期權(quán)買入開倉時，到期日盈虧平衡點的股價是（）。
某股票認購期權(quán)的行權(quán)價為55元，目前該股票的價格是53元，權(quán)利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認購期權(quán)的到期收益為（）元。
如買入一份上汽集團認購期權(quán)，行權(quán)價是10元，支付權(quán)利金是1元。如果股價跌倒至8元，將虧損（）元。
認購期權(quán)買入開倉的最大損失是（）。