單項(xiàng)選擇題3個(gè)月后公司需要借入1000萬(wàn)，期限為6個(gè)月，公司的CEO認(rèn)為未來(lái)利率的上升幅度會(huì)超過(guò)當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期，為對(duì)沖公司的利率風(fēng)險(xiǎn)，可以選擇（）。

A.購(gòu)買3x9的遠(yuǎn)期利率協(xié)議
B.購(gòu)買3x6的遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.賣出3x9的遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.賣出3x6的遠(yuǎn)期利率協(xié)議


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于債券價(jià)格的描述，下述正確的是（）。

A.按到期收益率貼現(xiàn)的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的和
B.未來(lái)現(xiàn)金流的和除以到期收益率
C.票息除以到期收益率
D.以上均不正確

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于basis swap的描述哪個(gè)正確（）。

A.兩個(gè)基于不同本金額計(jì)算的利息現(xiàn)金流的互換
B.兩個(gè)不同貨幣的利息現(xiàn)金流的互換
C.基于兩個(gè)不同的市場(chǎng)指數(shù)計(jì)算的利息現(xiàn)金流的互換
D.有不同到期日的掉期

3.單項(xiàng)選擇題即期外匯交易的交割日為（）。

A.交易日的下一個(gè)工作日
B.在交易日當(dāng)天
C.交易日后兩個(gè)工作日
D.交易日后三個(gè)工作日

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于執(zhí)行價(jià)在127.00的歐式賣出日元的期權(quán)，當(dāng)前即期匯率為127.50，對(duì)應(yīng)期權(quán)執(zhí)行的遠(yuǎn)期匯率為126.5，則該期權(quán)為（）。

A.價(jià)內(nèi)期權(quán)
B.平價(jià)期權(quán)
C.價(jià)外期權(quán)
D.信息不完善，以上均不正確

5.單項(xiàng)選擇題在最終到期日之前可以由投資者選擇贖回的債券被稱為（）。

A.零息債券
B.可贖回債券
C.可賣出債券
D.提前攤還債券

6.單項(xiàng)選擇題在利率掉期中，本金通常（）。

A.于期末交換
B.于期初交換
C.不進(jìn)行交換
D.于付息日根據(jù)協(xié)議規(guī)定的公式部分交換

7.單項(xiàng)選擇題美元計(jì)價(jià)的歐洲債券（國(guó)家債券、離岸債券）指（）。

A.以美元計(jì)價(jià)的債券，但在美國(guó)之外發(fā)行且不必在美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC.登記
B.美國(guó)發(fā)行的債券，在美國(guó)證監(jiān)處（SEC.登記，歐洲出售
C.美元計(jì)價(jià)的債券，非美國(guó)發(fā)行人，僅供美國(guó)居民購(gòu)買
D.美國(guó)發(fā)行人發(fā)行的歐元計(jì)價(jià)的債券，在美國(guó)銷售，海外投資者享有免稅優(yōu)惠

8.單項(xiàng)選擇題外匯做市商對(duì)客戶的報(bào)價(jià)為EUR/GBP0.6125-35，該報(bào)價(jià)表示（）。

A.客戶能以0.6135出售歐元
B.客戶能以0.6125出售英鎊
C.客戶能以0.6125買入歐元
D.客戶能以0.6125買入英鎊

10.單項(xiàng)選擇題$150，000以3.435%投資3個(gè)月（92天）的本息和為（）。

A.151130
B.151317
C.151288
D.155153

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