A、有效投資組合的期望收益與風險之間的關系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述
B、用證券市場線描述投資組合(無論是否有效地分散風險)的期望收益與風險之間的關系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)
C、當投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標準差等于這兩種證券收益率標準差的加權平均值
D、當投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
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A、復利終值系數(shù)
B、復利現(xiàn)值系數(shù)
C、普通年金終值系數(shù)
D、普通年金現(xiàn)值系數(shù)
A、16.4%和24%
B、13.6%和16%
C、16.75%和12.5%
D、13.65%和25%
A、8%
B、7.92%
C、8.16%
D、6.78%
A、如果協(xié)方差大于0，則相關系數(shù)一定大于0
B、相關系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C、如果相關系數(shù)為0，則表示不相關，但并不表示組合不能分散任何風險
D、證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
最新試題
計算分析題：假設資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。
在下列各項中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計算出確切結果的有（）。
按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差；（2）計算股票A和股票B報酬率的相關系數(shù)。
下列有關協(xié)方差和相關系數(shù)的說法中，正確的有（）。
某公司擬購置一處房產(chǎn)，付款條件是：3年后每年年末支付10萬元，連續(xù)支付10次，共100萬元，假設該公司的資本成本率為10%。則下列計算其現(xiàn)值的表達式正確的是（）。
下列關于兩種證券機會集曲線的說法中，不正確的有（）。
關于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
某企業(yè)于年初存入10萬元，在年利率10%、每半年復利計息一次的情況下，到第10年末，該企業(yè)能得到的本利和是（）萬元。
假設甲、乙證券收益的相關系數(shù)接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。