A、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，2)
B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)
C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)
D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]
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A、該股票與整個股票市場的相關(guān)性
B、股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C、整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差
D、該股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A、當(dāng)計(jì)息周期為一年時，名義利率與有效年利率相等
B、當(dāng)計(jì)息周期短于一年時，有效年利率小于名義利率
C、當(dāng)計(jì)息周期長于一年時，有效年利率大于名義利率
D、當(dāng)計(jì)息周期長于一年時，有效年利率小于名義利率
A、風(fēng)險(xiǎn)是預(yù)期結(jié)果的不確定性，特指負(fù)面效應(yīng)的不確定性
B、風(fēng)險(xiǎn)不僅可以帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益
C、投資多樣化可降低風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)組合中資產(chǎn)種類增加時，風(fēng)險(xiǎn)和收益都不斷降低
D、投資對象的風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性
A、6120.8
B、6243.2
C、6240
D、6606.6
A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55
最新試題
計(jì)算分析題：假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計(jì)算投資組合的期望報(bào)酬率；（2）假設(shè)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計(jì)算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報(bào)酬率與整個股票市場報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計(jì)算投資組合的β系數(shù)。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。
下列關(guān)于兩種證券機(jī)會集曲線的說法中，不正確的有（）。
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
計(jì)算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項(xiàng)資產(chǎn)相應(yīng)可能的報(bào)酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計(jì)算兩種股票的期望報(bào)酬率。（2）計(jì)算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。（3）計(jì)算兩種股票的投資組合報(bào)酬率。（4）計(jì)算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。
A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。