A、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標準差測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標準差測度整體風(fēng)險
C、β值測度財務(wù)風(fēng)險，而標準差測度經(jīng)營風(fēng)險
D、β值只反映市場風(fēng)險，而標準差還反映特有風(fēng)險
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A、最低的預(yù)期報酬率為6%
B、最高的預(yù)期報酬率為8%
C、最高的標準差為15%
D、最低的標準差為10%
A、證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C、資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D、投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
A、風(fēng)險可能給投資人帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益
B、風(fēng)險是指危險與機會并存，無論危險還是機會都需識別、衡量
C、投資對象的風(fēng)險有多大，投資人就需要承擔(dān)多大的風(fēng)險
D、在充分組合的情況下，風(fēng)險是指投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險，既不是單個資產(chǎn)的風(fēng)險，也不是投資組合的全部風(fēng)險
A、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，2)
B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)
C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)
D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]
A、該股票與整個股票市場的相關(guān)性
B、股票自身的標準差
C、整個市場的標準差
D、該股票的非系統(tǒng)風(fēng)險
最新試題
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差；（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險的說法中，不正確的是（）。
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風(fēng)險，下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。
已知某股票與市場組合報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標準差為30%，市場組合的標準差為20%，市場組合的風(fēng)險報酬率為10%，無風(fēng)險利率為5%，則投資該股票的必要報酬率為（）。
下列各項中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。
在下列各項中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計算出確切結(jié)果的有（）。