A、期貨公司
B、證券公司
C、中國金融期貨交易所
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A、現(xiàn)金交割
B、實(shí)物交割
C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?/p>
A、投資者本人或其居間人
B、投資者本人或其授權(quán)人
C、投資者本人
A、不變
B、成倍縮小
C、成倍放大
A、當(dāng)日收盤價(jià)
B、交割結(jié)算價(jià)
C、當(dāng)日結(jié)算價(jià)
A.50
B.100
C.200
最新試題
以下說法正確的是（）。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。