A、9:15-11:30(第一節(jié)),13:00-15:00(第二節(jié))
B、9:30-11:30(第一節(jié)),13:00-15:00(第二節(jié))
C、9:15-11:30(第一節(jié)),13:00-15:15(第二節(jié))
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A、4手
B、6手
C、14手
A、9
B、90
C、75
A、期貨公司
B、證券公司
C、中國(guó)金融期貨交易所
A、現(xiàn)金交割
B、實(shí)物交割
C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?/p>
A、投資者本人或其居間人
B、投資者本人或其授權(quán)人
C、投資者本人
最新試題
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
1月7日,中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
以下說法正確的是()。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。()
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。