A.承擔(dān)價格風(fēng)險
B.增加價格波動
C.促進市場流動
D.減緩價格波動
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A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.生產(chǎn)性風(fēng)險
D.非生產(chǎn)性風(fēng)險
A.提高市場流動性
B.降低投資組合風(fēng)險
C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本
D.規(guī)避風(fēng)險和價格發(fā)現(xiàn)
A.NYSE交易的SPY
B.CBOE交易的VIX
C.CFFEX交易的IF
D.CME交易的JPY
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
B.價值線綜合指數(shù)
C.道瓊斯綜合平均指數(shù)
D.納斯達克指數(shù)
A.總股本
B.對自由流通股本分級靠檔后獲得
C.非自由流通股
D.自由流通股
A.簡單股票價格算術(shù)平均法
B.修正的簡單股票價格算術(shù)平均法
C.幾何平均法
D.加權(quán)股票價格平均法
最新試題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）