A.和
B.商
C.積
D.差
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A.即時最優(yōu)限價指令的限定價格
B.最新價
C.漲停價
D.跌停價
A.價格優(yōu)先、時間優(yōu)先
B.平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先
C.時間優(yōu)先、平倉優(yōu)先
D.價格優(yōu)先、平倉優(yōu)先
A.市價指令只能和限價指令撮合成交
B.集合競價接受市價指令
C.市價指令相互之間可以撮合成交
D.市價指令的未成交部分繼續(xù)有效
A.市價指令是指不限定價格的買賣申報指令
B.不參與開盤集合競價
C.市價指令只能和限價指令撮合成交
D.沒有風(fēng)險
A.價格優(yōu)先，時間優(yōu)先
B.時間優(yōu)先，價格優(yōu)先
C.最大成交量
D.大單優(yōu)先，時間優(yōu)先
A.以2700.0點限價指令買入開倉1手IF1401合約
B.以3000.2點限價指令買入開倉1手IF1401合約
C.以3300.5點限價指令賣出開倉1手IF1401合約
D.以3300.0點限價指令賣出開倉1手IF1401合約
A.股指期貨交割更困難
B.股指期貨逼倉較易發(fā)生
C.股指期貨的持倉成本不包括儲存費用
D.股指期貨的風(fēng)險高于商品期貨的風(fēng)險
A.承擔價格風(fēng)險
B.增加價格波動
C.促進市場流動
D.減緩價格波動
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.生產(chǎn)性風(fēng)險
D.非生產(chǎn)性風(fēng)險
A.提高市場流動性
B.降低投資組合風(fēng)險
C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本
D.規(guī)避風(fēng)險和價格發(fā)現(xiàn)
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。