對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）

對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。