A.多頭持倉部分
B.空頭持倉部分
C.總持倉數(shù)量
D.凈持倉部分
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A.賬戶風險度達到80%
B.賬戶風險度達到100%
C.權益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0，但是權益賬戶大于0
A.結算會員結算準備金余額小于零，且未能在規(guī)定時限內補足
B.客戶、從事自營業(yè)務的交易會員持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時限內平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處理
D.按照追加保證金通知，在當日開市前補足保證金
A.期貨價格達到漲跌限幅時，期貨公司有權對客戶持倉進行強行平倉
B.當客戶保證金不足時，期貨公司有權在不通知客戶的情況下對其持倉進行強行平倉
C.對客戶強行平倉后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后，一定期限內仍未補足保證金的，期貨公司有權強行平倉
A.7
B.8
C.9
D.10
A.1
B.2
C.3
D.4
A.不得低于
B.低于
C.等于
D.高于
A.中國金融期貨交易所建立結算擔保金制度
B.結算擔保金包括基礎結算擔保金和變動結算擔保金
C.結算擔保金由結算會員以自有資金向中國金融期貨交易所（CFFEX）繳納。
D.結算擔保金屬于中國金融期貨交易所所有，用于應對結算會員違約風險
A.結算會員或者客戶涉嫌重大違規(guī)，被交易所立案調查的
B.結算會員或者客戶被司法機關或者其他有關部門立案調查，且正處在調查期間的
C.交易所認為市場出現(xiàn)重大風險時
D.結算會員有客戶出現(xiàn)強行平倉
A.股指期貨價格和股指現(xiàn)貨價格趨向一致
B.股指期貨價格和現(xiàn)貨價格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進行
D.股指期貨價格合理化
A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個小時的算術平均價
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價格的加權平均價
C.從上市至最后交易日的所有期貨價格的加權平均價
D.最后交易日的收盤價
最新試題
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。