A.歷史持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價－開倉交易價格）×持倉量
B.歷史持倉盈虧=（當(dāng)日平倉價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量
C.歷史持倉盈虧=（當(dāng)日平倉價格－開倉交易價格）×持倉量
D.歷史持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股指期貨投機以獲取價差收益為目的
B.股指期貨投機是價格風(fēng)險轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場之間進行
A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機
D.空頭投機
A.套期保值
B.跨期套利
C.期現(xiàn)套利
D.投機交易
A.買入開倉
B.賣出開倉
C.買入平倉
D.賣出平倉
A.價格能反映出公開市場信息
B.價格以趨勢方式演變
C.歷史會重演
D.市場總是理性的
A.6浪上升，2浪下降
B.4浪上升，4浪下降
C.5浪上升，3浪下降
D.7浪上升，1浪下降
A.宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)
B.期貨公司手續(xù)費
C.國際金融市場走勢
D.國內(nèi)外貨幣政策
A.中央銀行調(diào)整法定準備金率
B.中央銀行調(diào)整貼現(xiàn)率
C.中央銀行的公開市場操作業(yè)務(wù)的
D.寧波銀行將客戶存款利率調(diào)整到央行規(guī)定的上限
A.滬深300指數(shù)紅利率
B.滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價格
C.期貨合約剩余期限
D.滬深300指數(shù)的歷史波動率
A.基本分析流派
B.技術(shù)分析流派
C.心理分析流派
D.學(xué)術(shù)分析流派
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。