A.股本規(guī)模大
B.流動(dòng)性高
C.權(quán)重分散
D.抗操縱性強(qiáng)
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A.進(jìn)攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券
A.當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度低于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度
B.當(dāng)β系數(shù)小于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個(gè)股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整，以免影響預(yù)測(cè)能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨(dú)立于
A.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－開(kāi)倉(cāng)交易價(jià)格）×持倉(cāng)量
B.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格－上一日結(jié)算價(jià)格）×持倉(cāng)量
C.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格－開(kāi)倉(cāng)交易價(jià)格）×持倉(cāng)量
D.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)格－上一日結(jié)算價(jià)格）×持倉(cāng)量
A.股指期貨投機(jī)以獲取價(jià)差收益為目的
B.股指期貨投機(jī)是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機(jī)交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機(jī)交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場(chǎng)之間進(jìn)行
A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機(jī)
D.空頭投機(jī)
A.套期保值
B.跨期套利
C.期現(xiàn)套利
D.投機(jī)交易
A.買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
B.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)
C.買(mǎi)入平倉(cāng)
D.賣(mài)出平倉(cāng)
A.價(jià)格能反映出公開(kāi)市場(chǎng)信息
B.價(jià)格以趨勢(shì)方式演變
C.歷史會(huì)重演
D.市場(chǎng)總是理性的
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。