A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板
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A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
A.IF1401
B.IF1402
C.IF1403
D.IF1409
A.在現(xiàn)實交易中想構(gòu)造一個完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國市場交易機(jī)制存在差異，在一定程度上會影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司，不同的市場在股息政策上（如發(fā)放股息的時機(jī)、方式等）都會不同，并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價格
A.合約乘數(shù)
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位
A.市價指令可以和任何指令成交
B.集合競價不接受市價指令
C.市價指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價指令不必輸入委托價格
A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單
A.開盤集合競價
B.開市后的連續(xù)競價
C.新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價的確定
D.大宗交易
A.到期交割機(jī)制
B.保證金制度
C.T+0交易機(jī)制
D.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度
A.股指期貨可以消除單只股票特有的風(fēng)險
B.股指期貨價格與股票指數(shù)價格一般呈同方向變動關(guān)系
C.股指期貨采取現(xiàn)金結(jié)算交割方式
D.通過股指期貨與股票組合的對沖交易可降低所持有的股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
A．通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B．通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C．通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D．通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。