多項選擇題11月19日，滬深300指數(shù)收盤價為1953.12。假設(shè)該日市場無風(fēng)險利率為4.8%，預(yù)計當(dāng)年滬深300指數(shù)成分股年分紅率為2.75%。股票買賣雙邊手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.3%，股票買賣雙邊印花稅為成交金額的0.1%，股票買入和賣出的沖擊成本為成交金額的0.5%，股票資產(chǎn)組合模擬指數(shù)跟蹤誤差為指數(shù)點的0.2%，借貸成本為3.6%，期貨買賣雙邊手續(xù)費(fèi)為0.2個指數(shù)點，期貨買賣沖擊成本為0.2個指數(shù)點，則此時12月19日到期的滬深300指數(shù)12月份合約期價為（）點時，存在套利空間。

A.1950.6
B.1969.7
C.1988.4
D.1911.4


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1.多項選擇題于股指期貨反向市場，正確的描述是（）。

A.股票現(xiàn)貨價格高于股指期貨價格
B.持有的股票現(xiàn)貨沒有成本支出
C.隨著交割日期的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格逐步趨于一致
D.產(chǎn)生的原因在于對股票現(xiàn)貨需求迫切同時預(yù)期將來股票現(xiàn)貨供給大幅增加等

2.多項選擇題當(dāng)股指期貨價格（），投資者適合進(jìn)行期現(xiàn)套利。

A.高于無套利區(qū)間上界
B.低于無套利區(qū)間上界
C.高于無套利區(qū)間下界
D.低于無套利區(qū)間下界

3.多項選擇題股指期貨套利交易的類型有（）。

A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利

4.多項選擇題關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利，正確的說法是（）。

A.期價高估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價高估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價低估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價低估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

5.多項選擇題股指期貨套利交易與套期保值交易的區(qū)別在于（）不同。

A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險
C.交易策略
D.風(fēng)險偏好類型