A.信用風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險
D.再投資風(fēng)險
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A.上升
B.下降
C.不變
D.先上升,后下降
A.6.3
B.6.2375
C.6.2675
D.6.185
A.-37800
B.37800
C.-3780
D.3780
A.1280
B.12800
C.-1280
D.-12800
A.上證5年期國債指數(shù)
B.中債5年期國債指數(shù)
C.上證10年期國債指數(shù)
D.中債10年期國債指數(shù)
最新試題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。