A.最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
B.最后半小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
C.最后一分鐘成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
D.最后三十秒成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.證券公司
B.期貨公司
C.銀行
D.基金公司
A.TF1406,TF1409,TF1412
B.TF1403,TF1406,TF1409
C.TF1403,TF1404,TF1406
D.TF1403,TF1406,TF1409,TF1412
A.3-5年
B.3-7年
C.3-6年
D.4-7年
A.0.01元
B.0.005元
C.0.002元
D.0.001元
A.±1%
B.±2%
C.±3%
D.±4%
A.百元凈價報價
B.百元全價報價
C.千元凈價報價
D.千元全價報價
A.3年期國債期貨合約
B.5年期國債期貨合約
C.7年期國債期貨合約
D.10年期國債期貨合約
A.利率期貨
B.匯率期貨
C.股票期貨
D.商品期貨
A.利率風險管理工具
B.匯率風險管理工具
C.股票風險管理工具
D.信用風險管理工具
A.1992年12月28日,上海證券交易所首次推出了國債期貨
B.上海證券交易所的國債期貨交易最初沒有對個人投資者開放
C.上市初期國債期貨交投非常清淡,市場很不活躍
D.1992年至1995年國債期貨試點時期,國債期貨只在上海證券交易所交易
最新試題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。