單項(xiàng)選擇題

國(guó)債期貨合約可以用（）來作為期貨合約DV01和久期的近似值。

A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”

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單項(xiàng)選擇題

已知某國(guó)債期貨合約在某交易日的發(fā)票價(jià)格為119.014元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的物的現(xiàn)券價(jià)格（全價(jià)）為115.679元，交易日距離交割日剛好3個(gè)月，且在此期間無付息，則該可交割國(guó)債的隱含回購(gòu)利率（IRR）是（）。

A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%

單項(xiàng)選擇題

國(guó)債期貨中，隱含回購(gòu)利率越高的債券，其凈基差一般（）。

A.越小
B.越大
C.無關(guān)
D.等于0

國(guó)債期貨合約可以用（）來作為期貨合約DV01和久期的近似值。

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國(guó)債期貨中，隱含回購(gòu)利率越高的債券，其凈基差一般（）。

國(guó)債期貨中，隱含回購(gòu)利率越高的債券，其凈基差一般（）。