A.國(guó)債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的有效工具
B.國(guó)債期貨具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，提高債券市場(chǎng)定價(jià)效率
C.國(guó)債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場(chǎng)的流動(dòng)性
D.有利于豐富投資工具、促進(jìn)交易所與銀行間市場(chǎng)的互聯(lián)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.只投資于債券市場(chǎng)
B.俄羅斯國(guó)債違約
C.財(cái)務(wù)杠桿過(guò)大
D.國(guó)債期貨套利失敗
A.預(yù)期假說(shuō)
B.市場(chǎng)分割理論
C.有效市場(chǎng)假說(shuō)
D.流動(dòng)性偏好假說(shuō)
A.收益率曲線可以用于衡量市場(chǎng)上債券的報(bào)價(jià)是否合理
B.收益率曲線代表整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于期限結(jié)構(gòu)的觀點(diǎn)
C.收益率曲線可以用于幫助計(jì)算VaR等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時(shí)間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對(duì)于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
A.到期收益率
B.到期時(shí)間
C.票面利率
D.債券面值
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。