A.同等條件下，可交割國債的票面利率越高，所對應的轉(zhuǎn)換因子越大。
B.同一個可交割國債對應的近月合約的轉(zhuǎn)換因子比對應的遠月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
C.一般情況下，隱含回購利率最大的國債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個可交割國債對應的遠月合約的轉(zhuǎn)換因子比對應的近月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
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A.轉(zhuǎn)換因子定義為面值1元的可交割國債在假定其收益率為名義標準券票面利率下在交割日的凈價
B.每個合約對應的可交割券的轉(zhuǎn)換因子是唯一的
C.轉(zhuǎn)換因子在合約存續(xù)期間數(shù)值逐漸變小
D.轉(zhuǎn)換因子被用來計算國債期貨合約交割時國債的發(fā)票價格
A.符合轉(zhuǎn)托管相關(guān)規(guī)定
B.儲蓄式國債
C.記賬式國債
D.可以在銀行間市場、交易所市場和柜臺市場的債券托管機構(gòu)托管
A.中華人民共和國財政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國債
B.同時在全國銀行間債券市場、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合約到期月份首日剩余期限為4至7年
A.漲跌停板制度
B.臨近交割月份梯度提高保證金
C.臨近交割月份梯度提高持倉限額
D.大戶持倉報告制度
A.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于50萬元人民幣
B.具備金融期貨基礎知識并通過相關(guān)測試
C.必須通過期貨公司綜合評估
D.具備至少10個交易日、20筆以上金融仿真成交記錄或者最近3年內(nèi)具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權(quán)的買方。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。